CARÁTULA DE ASIGNATURA
PLAN 2004

NOMBRE DE LA ASIGNATURA HSS CRÉDITOS
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS II
  SIGLA TEÓRICA  
X
4
 
8
 
AE068
PRÁCTICA  
 
0
 
0
COORDINACIÓN   PRERREQUISITOS     TOTAL
4
 
8
FINANZAS
 
20991 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS I


OBJETIVOS GENERALES: al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1. Describir la naturaleza de los riesgos crediticios, los conceptos de riesgo individual y riesgo de portafolios.
2. Explicar las fuentes de riesgo de crédito, las técnicas actuales para su medición y administración.
3. Aplicar los modelos para la estimación de la pérdida esperada y no esperada y el valor en riesgo de crédito.
4. Utilizar los resultados del análisis de riesgo de crédito para el establecimiento de límites y controles en la operación.
5. Exponer los modelos de concentración y los fundamentos de los riesgos operativo y legal.

TEMAS PRINCIPALES:

1. Riesgo de crédito.
2. Métodos de calificación de cartera.
3. Riesgo individual \"versus\" riesgo de portafolios.
4. Modelos de pérdida esperada.
5. Modelos de pérdida no esperada, \"VaR\" de crédito.
6. Modelos de valuación a mercado \"CreditMetrics\".
7. Análisis de concentración de carteras.
8. Riesgo operativo y legal.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL O BÁSICA:

Elizondo, Alan. #Medición integral del riesgo de crédito=. 1a. ed. México: Limusa, 2003.
#Creditmetrics Technical Document=. 4a. ed. EE. UU.: J. P. Morgan, 1998.
Sánchez, Carlos. #Valor en riesgo y otras aproximaciones=. 1a. ed. México: Valuación, Análisis y Riesgo, 2001.
Jorion, Philippe. #Value at Risk=. 1a. ed. México: Limusa, 2002.
Dowd, Kevin. #Beyond Value at Risk=. 1a. ed. EE. UU.: Wiley, 1998.





 
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COMITÉ DE PLANES DE ESTUDIO