CARÁTULA DE ASIGNATURA
PLAN 2004

NOMBRE DE LA ASIGNATURA HSS CRÉDITOS
ALTERNATIVAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
  SIGLA TEÓRICA  
X
4
 
8
 
AE069
PRÁCTICA  
 
0
 
0
COORDINACIÓN   PRERREQUISITOS     TOTAL
4
 
8
FINANZAS
 
20921 PRODUCTOS DERIVADOS


OBJETIVOS GENERALES: al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1. Relacionar el uso de \"Black Scholes\" con diferentes activos financieros y con la valuación de opciones.
2. Identificar el uso y las características de las opciones de divisas y de algunos tipos de opciones exóticas.
3. Explicar el comportamiento de la volatilidad implícita, la construcción de las curvas correspondientes y los distintos métodos de cobertura con utilización de opciones.
4. Describir los instrumentos derivados sobre tasas de interés más comunes y los modelos de un factor de tasas de interés.
5. Sustentar el uso y la forma de valuar bonos convertibles y los modelos más frecuentes de dos o más factores.
6. Explicar el funcionamiento de los mercados internacionales, las características y los modelos de valuación de opciones exóticas y de las notas estructuradas.

TEMAS PRINCIPALES:

1. Extensiones del modelo \"Black Scholes\".
2. Opciones de divisas.
3. Derivados de tasa de interés.
4. Valuación de opciones.
5. Opciones exóticas.
6. Modelos de un factor.
7. Bonos convertibles.
8. Modelos multi-factores.
9. Curvas de volatilidad.
10. Métodos de cobertura.
11. Notas estructuradas.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL O BÁSICA:

Hull, John. #Options, Futures and Other Derivates=. 5a ed. Toronto: Prentice-Hall, 1997.
Whaley, Robert. #Valuation of American Call Options and Dividend Paying Stocks=. Boston: Journal of Financial Economics, March 1982.
Geske, Robert. #The Valuation of Compound Options=. Chicago: Journal of Financial Economics, 1979.
Lara Haro, Alfonso de. #Medición y control de riesgos financieros.= 1a. ed. México: Limusa, 2002
Jorion, Phillipe. #Valor en riesgo.= 1a. ed. México: Limusa, 2002





 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO QUE IMPARTE LA MATERIA		  
COMITÉ DE PLANES DE ESTUDIO