CARÁTULA DE ASIGNATURA PLAN 2004 |
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA | HSS | CRÉDITOS | ||||||||||
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SIGLA | TEÓRICA |
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PRÁCTICA |
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COORDINACIÓN | PRERREQUISITOS | TOTAL |
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1. Utilizar los métodos lineales de análisis de series temporales. |
1. Probabilidad y esperanza condicionada. 2. Cadenas de Markov. 3. Ecuación maestra. 4. Procesos de Markov en tiempo continuo. |
Fölmer, H. y A. Schied. #Stochastic Finance.= Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2002. Mendenhall, W., R. Scheaffer y Wackerly D. #Estadística Matemática con aplicaciones.= México: Grupo Editorial Iberoamerica, 1992. Ross, S. #Introduction to Probability Models=. México: Academic Press, 2000. Rolski, Thomas. #Stochastic Processes for Insurance and Finance=. USA: Wiley, 1999. Anderson D., Dennis Sweeney y Thomas Williams. #Métodos Cuantitativos para los negocios.= México: Thomson, 1999. |
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO QUE IMPARTE LA MATERIA |
COMITÉ DE PLANES DE ESTUDIO |