CARÁTULA DE ASIGNATURA
PLAN 2004

NOMBRE DE LA ASIGNATURA HSS CRÉDITOS
PROCESOS ESTOCÁSTICOS
  SIGLA TEÓRICA  
X
4
 
8
 
MT047
PRÁCTICA  
 
0
 
0
COORDINACIÓN   PRERREQUISITOS     TOTAL
4
 
8
MATEMÁTICAS
 
20900 PROBABILIDAD 2


OBJETIVOS GENERALES: al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1. Utilizar los métodos lineales de análisis de series temporales.
2. Aplicar los métodos matemáticos fundamentales en la descripción de procesos estocásticos.


TEMAS PRINCIPALES:

1. Probabilidad y esperanza condicionada.
2. Cadenas de Markov.
3. Ecuación maestra.
4. Procesos de Markov en tiempo continuo.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL O BÁSICA:

Fölmer, H. y A. Schied. #Stochastic Finance.= Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2002.
Mendenhall, W., R. Scheaffer y Wackerly D. #Estadística Matemática con aplicaciones.= México: Grupo Editorial Iberoamerica, 1992.
Ross, S. #Introduction to Probability Models=. México: Academic Press, 2000.
Rolski, Thomas. #Stochastic Processes for Insurance and Finance=. USA: Wiley, 1999.
Anderson D., Dennis Sweeney y Thomas Williams. #Métodos Cuantitativos para los negocios.= México: Thomson, 1999.





 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO QUE IMPARTE LA MATERIA
 
COMITÉ DE PLANES DE ESTUDIO