CARÁTULA DE ASIGNATURA
PLAN 2004

NOMBRE DE LA ASIGNATURA HSS CRÉDITOS
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS I
  SIGLA TEÓRICA  
X
4
 
8
 
AE064
PRÁCTICA  
 
0
 
0
COORDINACIÓN   PRERREQUISITOS     TOTAL
4
 
8
FINANZAS
 
20941 PROCESOS ESTOCÁSTICOS
20193 ANÁLISIS NUMÉRICO
20921 PRODUCTOS DERIVADOS


OBJETIVOS GENERALES: al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1. Describir la naturaleza de los riesgos financieros, los distintos tipos de riesgos que enfrenta una institución y la regulación nacional e internacional en materia de riesgos.
2. Explicar las fuentes de riesgo de mercado y las técnicas actuales para su medición y administración.
3. Evaluar el riesgo de mercado y los resultados de su análisis para el establecimiento de límites y controles en la operación.
4. Identificar las fuentes de riesgo de liquidez.
5. Evaluar los indicadores de descalce entre activos y pasivos y el modelo de administración de activos y pasivos (ALM).

TEMAS PRINCIPALES:

1. Introducción a la administración de riesgos.
2. La regulación en materia de riesgos.
3. La volatilidad.
4. Riesgo de mercado: identificación de fuentes de riesgo.
5. Modelos para la medición del riesgo de mercado.
6. Valor en riesgo de mercado.
7. Límites y controles para el riesgo de mercado.
8. Riesgo de liquidez.
9. Administración de activos y pasivos (ALM).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL O BÁSICA:

Lara, Alfonso de. # Medición y control de riesgos financieros=. 3a. ed. México: Limusa, 2001.
# Riskmetrics Technical Document=. 4a. ed. EE. UU.: J.P. Morgan, 1996.
Sánchez, Carlos. # Valor en riesgo y otras aproximaciones=. 1a. ed. México: Valuación, análisis y riesgo, S.C., 2001.
Jorion, Philippe. #Value at Risk=. 1a. ed. México: Limusa, 2002.
Dowd, Kevin. # Beyond Value at Risk=. 1a. ed. EE. UU.: Wiley, 1998.





 
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COMITÉ DE PLANES DE ESTUDIO