CARÁTULA DE ASIGNATURA
PLAN 2004

NOMBRE DE LA ASIGNATURA HSS CRÉDITOS
ECONOMETRÍA DE SERIES DE TIEMPO
  SIGLA TEÓRICA  
X
4
 
8
 
EN023
PRÁCTICA  
 
0
 
0
COORDINACIÓN   PRERREQUISITOS     TOTAL
4
 
8
ECONOMÍA LICENCIATURA
 
20816 MODELOS MULTIVARIADOS


OBJETIVOS GENERALES: al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1. Demostrar conocimientos en economía usando el método econométrico, a partir de la combinación de información teórica y empírica con series de tiempo.
2. Utilizar un paquete de cómputo adecuado en la estimación de modelos econométricos dinámicos y de modelos de pronóstico.
3. Interpretar los resultados de la estimación de modelos con series de tiempo, ecuaciones y parámetros, tanto estadística como económicamente, en diferentes supuestos y circunstancias.
4. Combinar formalmente diferentes fuentes de información en el proceso de inferencia econométrica.
5. Evaluar críticamente los supuestos subyacentes en la construcción de modelos econométricos en el mejoramiento del modelo.

TEMAS PRINCIPALES:

1. Introducción a modelos econométricos dinámicos.
2. Estrategias de modelística econométrica.
3. Modelos univariados para series de tiempo estacionarias y no estacionarias.
4. Modelos econométricos dinámicos.
5. Modelos multivariados para series de tiempo.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL O BÁSICA:

Charemza, Wojciech W., y Derek Deadman. #New Directions in Econometric Practice=. Northampton: Edward Elgar, 1997.
Patterson, Kerry. #An Introduction to Applied Econometrics=. Nueva York: St. Martin’s Press, 2000.
Sánchez, Carlos. #Métodos econométricos=. Barcelona: Ariel, 1999.
Wooldridge, Jeffrey M. #Introducción a la econometría: un enfoque moderno=. México: Thomson, 2001.





 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO QUE IMPARTE LA MATERIA		  
COMITÉ DE PLANES DE ESTUDIO